Shadow Banking, la paradoja del sistema financiero  y su vuelta a los orígenes!!!

La demanda natural del propio sistema retroalimenta la necesidad de nuevas formas de financiación y nuevos productos de inversión que sean una alternativa real del propio mercado!!!

En este documento te ayudará a entender la clave del comportamiento de la Vega como un componente fundamentas para entender el precio de las Opciones y el efecto en su valoración, y sobre todo a entender un factor clave de la operativa con Opciones.

Call- Put Parity, uno de los conceptos más importantes para entender la estrucutra de valor de las Opciones y sus posiciones sintéticas.

La Theta, indica el cambio del valor de una Opción con respecto al paso del tiempo y hasta su vencimiento....

Si el precio de una Opción puede separarse entre valor intrínseco y valor temporal, la Theta representa el valor del tiempo en el precio de una Opción

La Delta Indica cómo se mueve el precio de una Opción cuando cambia el precio del subyacente. La Delta indica la velocidad con que se mueve el precio de una Opción respecto al movimiento del subyacente.

La Gamma gobierna el riesgo de Delta, conocer su significado es fundamental para entender los riesgos vinculados a la operativa con Opciones y Futuros. Es probablemente la griega más complicada de manejar y esconde tras ella el riesgo del efecto apalancamiento ...

Una completa guia de los dibujos de estrategias simples y combinadas con Opciones

Cuadro de sensibilidades de las Opciones, Delta, Gamma, Vega, Theta

La sorpresa que no es tanta sorpresa, o cuando lo menos probable ocurre…

Retornos asimétricos y volatilidad, la aproximación no lineal al comportamiento del mercado Parte I

Volatilidad,  aproximación no lineal al comportamiento del mercado, Parte II

Volatilidad,  aproximación no lineal al comportamiento del mercado, Parte III